动量因子的构造与 IC/IR 评估：回看期、跳过期与行业中性
动量因子的差异往往来自构造细节而非模型本身。本文拆解回看期、跳过期、标准化与中性化，并用一组可复现的月度 Rank IC 示例演示 ICIR、年化与显著性的计算，说明换手、衰减和前视偏差的处理方法。
阅读全文 →栏目
量化因子
因子定义、构造、检验与多因子模型。
栏目定位
因子定义、构造、检验与多因子模型。
内容边界
不承诺因子收益，不把历史回测结果表述为未来收益；必须说明样本区间与检验方法。
因子定义、构造、检验与多因子模型。
因子定义、构造、检验与多因子模型。
不承诺因子收益，不把历史回测结果表述为未来收益；必须说明样本区间与检验方法。
动量因子的差异往往来自构造细节而非模型本身。本文拆解回看期、跳过期、标准化与中性化，并用一组可复现的月度 Rank IC 示例演示 ICIR、年化与显著性的计算，说明换手、衰减和前视偏差的处理方法。
阅读全文 →